KNIGHTS and MERCHANTS ricrea l'era del Medioevo. A parte la geografia puramente fittizia del nostro mondo, tutti gli elementi e le scene del gioco sono basati sul periodo anglosassone, il 1200 d.C., e non abbiamo nemmeno usato elementi immaginari come creature leggendarie. Il giocatore assume il ruolo di un normale capitano della Guardia del Palazzo.