Max Payne 3 est un jeu de tir à la troisième personne dans lequel le joueur joue le rôle de son personnage principal, Max Payne. Une nouvelle fonctionnalité de la série, introduite dans Max Payne 3, est le système de couverture, qui permet aux joueurs d'obtenir un avantage tactique et d'éviter de subir des dégâts de la part des ennemis. Pour progresser dans l'histoire linéaire, les joueurs affrontent des ennemis au fil des niveaux. Le jeu propose des cinématiques interactives qui s'intègrent parfaitement à la suite du jeu ; il n'y a pas d'écran de chargement entre le jeu